База снятых стен
База снятых стен - архив всех крупных заявок, которые появились в стакане и были сняты, не исполнившись: цена до них не дошла, а сама заявка простояла меньше минуты (возможный признак спуфинга, «заявка-привидение», Ghost).
Каждая запись - одна снятая стена: когда её сняли, по какому инструменту, на покупку или на продажу, на какой цене, какого объёма, на какую сумму и сколько секунд она простояла. Ничего не досчитывается и не выдумывается: в таблице только то, что сервер сайта сам увидел в стакане.
Акции Московской биржи - стаканы 66 бумаг со страницы «Рынок» через программный интерфейс брокера, по 20 уровней с каждой стороны, каждые 3 секунды; стеной считается уровень от 1 000 лотов. Криптоактивы - постоянный список монет криптобиржи Bybit (спот, пары к USDT), стакан до 200 уровней; стеной считается уровень от 10 000 USDT, простоявший от 0,5 до 60 секунд. Если монета теряет актуальность или биржа прекращает торги ею, в столбце «Состояние» это написано, а её архив сохраняется.
Срок хранения записей - 10 лет, запись ведётся с октября 2026 года. Отбирайте их по периоду, инструменту, стороне, размеру, времени жизни стены и сессии, сортируйте по любому столбцу и скачивайте выборку для собственной проверки. Полная выгрузка для научных целей - по запросу через страницу «Цитирование».
База и архивные реестры Московской биржи
Московская биржа хранит сведения о неисполненных и снятых заявках в платных архивных реестрах. Investviz не заменяет этот источник: платформа определяет снятие крупных уровней по видимой книге заявок и переводит такие события в форму, пригодную для анализа в ходе торгов.
| Признак | Реестр заявок Московской биржи | База снятых стен Investviz |
|---|---|---|
| Содержание | Все заявки и сделки: постановка, снятие, сделка | Крупные уровни книги заявок, снятые без исполнения |
| Единица наблюдения | Отдельная заявка с номером | Ценовой уровень от 1 000 лотов |
| Точность | Все заявки, время до микросекунд | Снимки 20 уровней стакана, приближение к реестру |
| Форма предъявления | Хронологический поток событий для программной обработки | Знак на свечном графике, группировка по числу, объёму и расстоянию до цены |
| Момент использования | Архив за прошедшие периоды | В ходе торгов и в архиве базы |
С позиции инвестиционного анализа реестр остаётся неструктурированным массивом: события упорядочены лишь по времени и не сгруппированы по крупности заявки и её удалённости от цены. Выделение значимого снятия требует восстановления книги заявок и сопоставления разрозненных значений, что, согласно теории когнитивной нагрузки, увеличивает время принятия решения и когнитивную нагрузку. Визуализация относит снятые стены к свече и стороне торгов, суммирует их по числу и объёму и распределяет по расстоянию до цены. Такое представление сокращает время выделения значимого события и подготовки обоснованного решения и образует основу проверки гипотезы о влиянии снятых стен на движение цены.
Итоги первого этапа проверки
Эффект мал, около 0,1 шага цены, и проявляется только в среднем. По отдельной стене направление цены не предсказывается лучше, чем в плацебо-выборке: снятая близкая стена - признак состояния книги заявок, а не торговый сигнал. База фиксирует событие, а не намерение участника. Выводы подлежат уточнению на годовом архиве и сверке с реестром биржи.
Наглядные схемы базы
Как устроена база, как на ней проверяется гипотеза о влиянии снятых стен на движение цены и что остаётся уточнить на годовом архиве.