Как считаются инструменты полной версии

VROC_t = (V_t − V_t−1) / V_t−1 × 100 %, где V_t - объём текущего отрезка, V_t−1 - объём предыдущего отрезка той же длины. При V_t−1 = 0 величина не определена.

Пороги: P₅₀, P₉₅ распределения размеров сделок прошлого торгового дня; группа g: V_g = Σ q, доля = V_g / Σ V, перевес = (B_g − S_g) / (B_g + S_g).

Δ_k = B_k − S_k; CVD_t = Σ_{k ≤ t, день} Δ_k; расхождение: Δp_час > 0,2 % и ΔCVD_час < 0 (или наоборот).

Σ_{5 мин} v ≥ 3 × mean(V₅) и (max h − min l) ≤ 2 δ; уровень = median((h + l) / 2); сторона = sign(B − S).

H(p) = Σ_i v_i / n_i для p ∈ [l_i; h_i], n_i - число шагов цены в свече; POC = argmax H; VA: наименьший [a; b] ∋ POC с Σ_[a;b] H ≥ 0,7 Σ H.

w_j,t = q_j,t / Σ_k q_k,t, где q_j,t - объём уровня j в снимке t, сумма - по всем видимым уровням покупки и продажи; прозрачность цвета a = min(0,92; (8 w)^0,6).

age_j = t_now − t_first, где t_first - первый снимок непрерывной серии с q_j ≥ 0,5 × порог; доля мгновенных стен за час h: s_h = n_h(life < 5 с) / n_h; норма бумаги s̄ = Σ_h n_h(life < 5 с) / Σ_h n_h; час подозрителен при n_h ≥ 10 и s_h ≥ 1,5 s̄ (база хранит стены, прожившие до 60 с, поэтому граница «меньше минуты» ничего не различает).

f = σ²_t+1|t / σ²_∞ = ratio²; фаза: бурная при f ≥ 1,5, спокойная при f ≤ 0,7; контраст k = clamp(0,7 + 0,3 f; 0,7; 1,6).

m_t = (b_t + a_t) / 2; D = (m_now − m₀) / m₀; C = max(n_↑, n_↓) / (n_↑ + n_↓); сигнал при |D| ≥ 0,003 и C ≥ 0,65.

I_temp = σ_1m × √(Q / V_1m); I_perm = I_temp / 2; верх = p (1 + I_temp(1 + 0,5 ρ)), низ = p (1 − I_temp(1 − 0,5 ρ)), закрепление = p (1 ± I_perm) в сторону сделки; ρ = (Σ бид − Σ аск) / (Σ бид + Σ аск) по 5 уровням; σ_1m - медиана модулей минутных доходностей × 1,4826.

J = (c_k − c_k−1) / c_k−1; R = (c_k+10 − c_k) / c_k; D = −R / J; t_½ = min{m : −(c_k+m − c_k) / c_k / J ≥ 0,5}; показываются медиана D, доля событий с D ≥ 0,5 и медиана t_½.

A = (1 − q_now / q_peak) × 100 %, где q_peak - максимум объёма уровня за 15 минут, q_now - объём сейчас; условие удержания: |p_{best opp} − p_level| ≤ 2 δ.

Эпизод: pnl < 0, hold ≤ 60 мин и (p_{−15 мин} − p_{продажи}) / p_{−15 мин} ≥ 1 %; d_med = медиана просадок, h_med = медиана времени удержания; пометка при d_now ≥ 0,8 d_med и h_now ≤ 1,5 h_med.

s = цена × лоты × размер лота; m = среднее по 10 последним заявкам; d = среднее абсолютное отклонение (не меньше 0,1 m); k = s / m; пометка при k ≥ 2; z = (s − m) / d - для подсказки.

r = (c_t+30 / c_t − 1) × 100 % × sign(профиля); результат в рублях = r × средний размер заявки / 100 %; итоги - сумма за день и за неделю.

S(t) = n(dur > t) / n; P = clamp(S(t_now) × (1 + 0,3 ρ) × (1 + 0,2 (V_now / V_norm − 1)); 0; 1), ρ - дисбаланс 5 уровней в сторону импульса, V_norm - средний объём 60 свечей.

a: v_i < v_i−1 < v_i−2 при сохранении направления; b: ΔW_{3 мин} / W ≥ 0,5; c: |Δc_i| < 0,5 |Δc_i−3|; d: ΔW_{1 мин} / W ≥ 0,25; «Инвестор»: a + b + c + d ≥ 3; «Скальпер»: (b и d) или (b и ещё один).

θ = 2π × (d mod 364) / 364, d - день года; r = R₀ + y × Δr + norm_y(c) × 0,9 Δr; доходность периода k года y: (c_end,k / c_start,k − 1); сдвиг за Y лет: 1,25 Y дней.

w ≥ 2 b, w ≥ 0,6 r, w ≥ 1,5 w̄₂₀; V_ext / n_ext ≥ 2 V̄_min и V_last ≤ V̄_min; ret = (h − c) / (h − o) ≥ 0,5 (для верхнего шипа).

y_d(h) = (c_d(h) / c_d(h₀) − 1) × 100 %; средняя ȳ(h) по прошлым дням; сходство - коэффициент корреляции Пирсона между y_{сегодня} и y_d.

U = (h − max(o, c)) / r, B = |c − o| / r, D = (min(o, c) − l) / r, r = h − l; U + B + D = 100 %.

Индекс: I_t = I_d × (1 / N) Σ P_i,t / P_i,d, I_d0 = 1 000, по N монетам без стейблкоинов, где P_i,d - цена монеты в начале суток UTC, P_i,t - текущая (пересчёт раз в минуту); отдельно то же без BTC; спред = (p_Bybit / median(p_OKX, p_Gate, p_KuCoin) − 1) × 100 %; стейблкоины: S = S_USDT + S_USDC, Δ_1d = S_now / S_−1d − 1, Δ_7d = S_now / S_−7d − 1.